Z danych CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission) wynika, że inwestorzy finansowi w ostatnim raportowanym tygodniu powiększyli swoją pozycję krótką netto o 78 tys. kontraktów (kontrakty futures i opcyjne) w grupie obejmującej 13 najważniejszych kontraktów rolnych.
O ile w grupie surowców miękkich (cukier, kawa, kakao, bawełna) kapitał spekulacyjny głównie kupował kontrakty, to w zbożach i kompleksie sojowym (wyjątek olej), panowała totalna wyprzedaż. W grupie tej pozycja krótka netto wzrosła w w ciągu tygodnia, ze 120 tys. do 216 tys. kontraktów - mocno przekraczając rekord z 2013 roku (146 tys. kontraktów).
Wydaje się, że część krótkich pozycji w pszenicy i soi (Chicago) została w końcówce ubiegłego tygodnia zamknięta. Mimo to, nadal olbrzymia liczba sprzedanych kontraktów (bliska rekordu) zachęcać powinna do realizacji zysków (odkupowania) przez inwestorów finansowych, pod drobnym nawet pretekstem, a już na pewno mocno muszą się zastanowić ci, którzy jeszcze teraz chcieliby dołączyć do gry na spadki.
Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 14 kwietnia 2015, (zmiana tygodniowa):
- Chicago kukurydza: -48.312 (-57.403);
- Chicago pszenica (miękka czerwona pszenica ozima): -82.122 (-11.235);
- Kansas pszenica: (twarda czerwona pszenica ozima) -1.377 (-8.879);
- Chicago soja: -81.716 (-33.124);
- Chicago śruta sojowa: -19.717 (-19.071);
- Chicago olej sojowy: +17.660 (+10.643).
(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;
pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).
Źródło: Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl